O básico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo troca de forex pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes somam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio a termo ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é então simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outra durante o período de tempo que se estende desde a data spot até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca de forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex freqüentemente executar rollovers, mais tecnicamente conhecido como swaps tomnext, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores de forex varejo (lista superior de corretores de confiança) até mesmo executar esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas após 5:00 EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. As regras para cálculo de swap O cálculo de permuta para pares de moedas é feito em unidades de moeda base do instrumento. O Swap é calculado pela fórmula abaixo: Swap 61 150 (ContractSize 215 (InterestRateDifferential 43 Markup) 47 100) 47 DaysPerYear Onde: ContractSize 151 tamanho do contrato InterestRateDifferential 151 diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais de dois países Markup 151 corretores de carga (0,25 ) DaysPerYear 151 número de dias no ano (365). Por exemplo, calculamos o swap atual para EURUSD. Taxas de bancos centrais: zona do euro 1.537 (EUR) EUA 0.2537 (USD). Posição longa: Longa 61 150 (100 000 215 (0,25 150 1,5 43 0,25) 47 100) 47 365 61 2,74 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote. Posição curta: curto 61 150 (100 000 215 (1,5 150 0,25 43 0,25) 47 100) 47 365 61 1504,11 unidades de moeda base do instrumento por 1 lote. Quando uma posição longa de tamanho 1 é rodada no dia seguinte, o valor de 2,74 EUR será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição). Quando uma posição curta de tamanho 1 lote é rodada no dia seguinte, o valor de 150 4.11 EUR será cobrado na sua conta (swap cobrada para abrir posição) A especificação de pares de moedas representa o swap como o número de unidades monetárias básicas para cada par de moedas , Desde que o tamanho da posição seja de 1 lote. Para calcular o swap para uma posição específica, a fórmula abaixo deve ser usada: Positionvolume 215 Swap 215 basecurrencyratetocurrencyofdepositratio (Lotes 215 Longorshortswap 215 Price) Por exemplo, calculamos o swap atual para uma posição longa para o par de moedas EURUSD, o volume é de 1,5 lote, a moeda do depósito É USD. Longswap 61 1,5 215 2,74 215 1,4110 61 5,8 USD Isso significa que, no momento em que a sua posição longa de tamanho 1,5 lote será lançada no dia seguinte, o valor de 5,80 USD será depositado na sua conta (swap cobrada para abrir posição). A taxa de câmbio de base para a relação moeda de depósito deve ser tomada no momento do swap de cobrança. O swap é cobrado no intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação). Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma só vez: quarta-feira, sábado e domingo. O cálculo do swap para metais pontuais e CFD Stocks47CFD ETF é feito em porcentagem. No site da empresa, o swap é representado como taxa de juros anual. A fórmula para o seu cálculo é a seguinte: (Longorshort 47 100 47 360) 215 Lotes 215 Preço Por exemplo, calculamos o swap atual para o instrumento como a BMW. Uma vez que é a quota da empresa europeia, o cálculo deve ser feito em euros, desde que 1 lote seja igual a 100 partes. A taxa de permuta para o item BMW é anual 5. (5 47 100 47 360) 215 100 215 68.50 215 1.4050 61 1.34, onde: 100 151 volume de posição (número de ações) 68.50 151 taxa de produto BMW até o momento swap é cobrado 1.4050 151 conversão de swap em USD através da taxa EURUSD pelo momento em que o swap é cobrado. Isso significa que, no momento em que sua posição dimensionada em 1 lote de BMW (100 partes) será lançada no dia seguinte, o valor de 150 1,34 USD será cobrado em sua conta (swap cobrada para abrir posição). A taxa de câmbio da base para o valor da moeda de depósito deve ser tomada no momento em que o swap é cobrado. O swap é cobrado no intervalo entre 23:59:30 e 23:59:59 no momento do terminal (servidor de negociação). Na quarta-feira (meia-noite de quarta-feira a quinta-feira), o swap triplo é cobrado porque conta três dias de uma só vez: quarta-feira, sábado e domingo. Notícias da empresa Endereço amp Phone Riscos Mapa do site
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